PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с QYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или QYLD.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и QYLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.08

QYLD:

0.30

Коэф-т Сортино

^TNX:

0.03

QYLD:

0.57

Коэф-т Омега

^TNX:

1.00

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.04

QYLD:

0.30

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.19

QYLD:

1.14

Индекс Язвы

^TNX:

10.59%

QYLD:

5.06%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.01%

QYLD:

19.08%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

^TNX:

-45.47%

QYLD:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.59% соответственно.

^TNX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.60%

1 год

-2.86%

5 лет

43.39%

10 лет

6.75%

QYLD

С начала года

-6.31%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-5.29%

1 год

5.53%

5 лет

8.24%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и QYLD

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и QYLD

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...